Forex cesta negociação estratégias
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T101 sistema de negociação cesta - análise matemática
Então, finalmente, meu primeiro tópico aqui. Espero que você aproveite
Ontem comecei a ler sobre o sistema Trader101 descrito aqui: Basket Trading System. Então o segmento monstruoso no outro fórum. Este sistema foi tornado público por Trader101, sabido também como PipScorer.
Para entender completamente o meu thread, você precisa se familiarizar com as regras do sistema, conforme descrito nos tópicos acima. Vou fazer um pequeno resumo das regras aqui, mas para detalhes você precisa consultar os threads originais.
As regras são mais ou menos como este:
Você abre a conta de demonstração (vou me referir a ela como IA), e quando cada nova semana começa a fazer comércios sobre ele:
1. GBPUSD 8. EURUSD
2. EURGBP 9. USDJPY
3. GBPJPY 10. AUDUSD
4. USDCHF 11. NZDJPY
5. NZDUSD 12. GBPCHF
6. AUDJPY 13. CHFJPY
7. EURJPY 14 EURCHF
Trades 1-7 ir curto, comércios 8-14 ir por muito tempo.
Então você os classifica pelo lucro que eles trazem. Quando todas as compras estão na parte inferior (ou seja, estão todas em perda) e todas as vendas estão no topo (ou seja, eles estão no lucro), esta é a configuração potencial, e você vai entrar comércios em breve, após alguma confirmação de reversão de tendência. Nós chamamos-lhe a sua posição "slots" para que as posições superiores estão em slots 1-7 e os inferiores estão em slots 8-14. O comércio mais alto (aquele com maior lucro) está no slot 1, o fundo mais (com maior perda) está no slot 14, e esses dois são chamados de 'âncoras'.
Uma confirmação pode ser, por exemplo, quando uma das compras começa a ser positiva o suficiente para alcançar a ranhura 1, ou vender o comércio alcançar a ranhura 14.
Quando você quiser entrar, você insere 14 pares de uma só vez, todos na mesma direção (improvável no IA). A direção depende de quais ofícios estão ocupando os slots inferiores, você troca em sua direção. Então, se o fundo está cheio de compras, você envia 14 compras, se o fundo está cheio de vendas, você envia 14 vende.
A saída é a seu critério, a solução proposta é proteger algum lucro. Assim, por exemplo, uma vez que sua posição total chega a US $ 100 em lucro acumulado, você fechará tudo se o lucro acumulado total cair para US $ 10 (assim, você bloqueia US $ 10 a US $ 100). Então, você trava mais, como o lucro vai mais alto, por isso, se você chegar a US $ 200, você trava em US $ 110, e assim por diante. Se você não travar qualquer lucro, pare em US $ -560 (assumindo 0,1 lotes, isso dá 14 pares * 40 perda pip).
Esta é uma história muito curta, o original consiste em como 4000 posts (ambos os fóruns combinados), e há muitas outras nuances. Enfim, essas regras são as que eu quero focar. Para obter mais detalhes sobre a estratégia original, consulte os tópicos mencionados acima.
Estou escrevendo este tópico, desde que eu realmente sinto falta da explicação detalhada da matemática subjacente neste sistema. Quando eu comecei a ler sobre ele, parecia bom, as pessoas estavam relatando enormes lucros, muitos indicadores / eas / scripts / excel sheet / etc. Foram criados, mas ninguém escavou por que ele funciona, como fazê-lo melhor etc. Um membro do fórum chamado Slade tinha a análise mais avançada indicando que o sistema é muito dependente de eur / jpy. Esta é a conclusão correta, mas ainda deixa muitas, muitas perguntas sem resposta:
Por que repor IA em cada semana? O que acontecerá se você escolher um método diferente de redefinir IA?
Como isso funciona? Por que você compra ou vende 14 pares?
Como a lista de pares foi construída? (Este tópico já foi explorado, vou recapitalizá-lo aqui, já que eu preciso dele para mais conclusões)
Trata-se de alguma estratégia de correlação / hedging?
Por que todos os comércios no IA e no real são apenas 1 lote? Isto é imperfeito. Isso ajudará a tornar o hedge IA perfeito?
O lucro flutuante em IA parece ser um bom indicador de configurações. Por quê?
Por quê 14 pares?
Por que ele faz um lucro?
Por que não há perda ou perda de lucro?
. e assim por diante.
Vou tentar analisar esses tópicos aqui, e fornecer tantas respostas quanto possível.
Vamos começar com a lista de pares, por que há 14 deles, e por que nesta configuração.
A resposta é: eles se cercam. Se você entrar no comércio como este, você compra tanto USD como você vende. Você compra tanto EUR como você vende, e assim por diante. Assim, após a abertura de 14 desses negócios, a sua exposição é perto de zero. Se a cobertura fosse perfeita, sua exposição seria igual a zero.
Além disso, matemática é muito mais fácil se houver mesmo número de pares. Ï¿½poss�el construir uma lista bem protegida, e. G. De 11 pares, mas em tal caso o sistema original será tendencioso para vende ou compra (embora você pode levá-lo em consideração e ajustar a sua negociação).
A outra nuance é que quanto mais, melhor - você pode ir com apenas 3-4 pares na lista, mas com 14 tendem a média uns dos outros e você é menos dependendo de um único par.
Aqui está um ponto de verificação - se você não entender o meu texto até agora, as chances são de que você não vai entender as partes restantes deste segmento, bem como as coisas só vão piorar. E eu não vou explicar cada detalhe, nem ir para baixo para 'eu não posso carregar este script' newbie perguntas. Eu considero este segmento para usar matemática bastante avançada (bem, não há nada avançado aqui, mas depois de ler 4000 posts de centenas de cartazes e vendo quase ninguém vai tão profundo, estou começando a considerar o básico coberto aqui como avançado). Tome-o, ou deixe-o, sua escolha. As perguntas inteligentes são bem-vindas, é claro.
Agora, como isso funciona? Por que olhar para 7 longos + 7 shorts dar bons sinais para fazer 14 compras ou 14 vende?
Eu tenho a resposta, mas eu preciso de alguns exemplos para mostrá-lo para você.
Se começarmos IA como descrito acima, o lucro acumulado permanecerá o mesmo ao longo do tempo (eu vou negligenciar a imperfeição hedge aqui, vai levá-la em consideração mais tarde). No entanto, se você classificar os pares pelo lucro, eles estarão pulando para cima e para baixo, como os preços correspondentes vão para cima e para baixo. Além disso, haverá ciclos (pelo menos por algum tempo, até que os preços vão longe longe um do outro).
Vamos dividir os negócios em dois grupos: grupo A consistindo em negócios 'top' (ou seja, slots 1-7) e grupo B de negócios bottom (slots 8-14). Não importa se há compra, vende, ou misturou comércios nos grupos, apenas faz exame de um instantâneo de sua ordem em IA. Este é o momento t0 do tempo. Agora, eles tenderão a se misturar entre si e, mais cedo ou mais tarde, todos (ou quase todos) comércios do grupo A estarão perdidos, eles ocuparão faixas 8-14. Ao mesmo tempo os comércios do grupo B, que estavam originalmente em perda, ocuparão posições superiores (1-7) e estarão em lucro. Vou chamar esse momento de tempo t1.
O movimento será cíclico por algum tempo, embora se esperarmos tempo suficiente, os preços vão mudar tanto, que os ciclos vai demorar mais e mais tempo.
Observe que não exigimos nenhuma ordem especial de negócios dentro do grupo. Só nos importamos se todo o grupo estiver no fundo ou no topo.
Uma vez que, o lucro acumulado de todos os 14 negócios é 0 (menos spread, swap e hedge imperfeição), e top trades são positivos, fundo deve ser negativo.
Agora, o grupo B era negativo em t0 e tornou-se positivo em t1, certo? Todos os comércios feitos pelo menos alguns pips. Isso geralmente são centenas de pips, não apenas 1. Claro que entre t0 e t1, grande rebaixamento poderia aparecer, que é outra história.
Além disso, todos os comércios do grupo A foram positivos em t0 e negativos em t1, então todos eles perderam pelo menos alguns pips.
Agora, o que aconteceria se nós abrimos 7 comércios em t0, em pares do grupo B, na direção do grupo B? Todos eles iriam para o lucro!
Se a perda total do grupo B foi, por exemplo, 100 pips em t0 e lucro total foi de 200 pips em t1, todos os comércios do grupo B fez 300 pips total, entre esses pontos. E nossos comércios, entrados vivos em t0, fariam os mesmos 300 pips.
Agora, que se nós incorporássemos outros 7 comércios em t0, em pares do grupo A, mas no sentido invertido? Uma vez que todos os comércios do grupo A perderam poucos pips, todos os nossos comércios ao vivo ganhariam poucos pips! E nós temos 14 deles! Se pegarmos 100 pip mover em média, poderíamos obter 1400 pips dele!
E é assim que funciona este sistema.
Note que minha escolha do grupo A e B pode ser apenas instantâneo aleatório do tempo. O comerciante original fez simplificação: esperou até que ele vai ter compra e vende polarizado - ou seja, compra estará tudo no fundo ou em todos os top. Então, ele esperou por alguma confirmação de reversão de tendência, e fez o seu ponto t0. Certamente, se todo o grupo A consistir em vendas e todo o grupo B for composto de compras, e nosso método precisar abrir o grupo B como é eo grupo A invertido, acabaríamos com 14 compras ou 14 vendas! Mas isso não precisa ser o caso.
Espero que você ainda esteja me seguindo. Como as conclusões são muito mais interessantes.
Primeiramente de tudo, se você fizer a matemática corretamente, a ordem dos comércios não é importante. Você pode iniciar seu sistema em qualquer segundo, e abrir comércios imediatamente. Eles só vão acontecer de não ser todos os 14 na mesma direção, isso é tudo. Mas o computador pode rastrear a direção facilmente. Claro, você quer alguma inversão de tendência aqui, para combinar com o fim do ciclo - caso contrário, você experimentará grande retirada antes de seus comércios entrar em lucro.
Há mais em que. No método original, se você comprar todos os 14, você vai acabar comprando eur 4 vezes, vendendo jpy 6 vezes, comprando gbp, nzd e aud 2 vezes, vendendo chf e usd 2 vezes (+ abrindo alguns hedges).
Mas se você escolher o seu grupo A / B dividir de forma diferente, isso também vai mudar! Se você quiser até todos os comércios jpy comprar estão em lucro, em seguida, vendê-los, você vai acabar apenas vendendo um monte de jpy contra cesta de moedas. Agora, isso é ótimo para correlation trading, hedging e muito mais outras estratégias, não é?
Você também pode abrir 2 estratégias de uma vez, um, e. Contra o eur eo outro chf de compra (embora você pode necessitar construir a lista diferente do par para fazer o mais melhor efeito). Em seguida, protegê-los todos indo muito tempo com eur / chf. Muitas possibilidades.
Acabei de atingir o limite de comprimento post deste fórum, por isso preciso escrever resto de texto em postagens subsequentes.
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